由马里兰大学史密斯商学院开发的一种评估全美住房抵押贷款借款人自然灾害相关风险的互动式在线工具现已上线。

这款名为“抵押贷款自然灾害分析器”的工具由量化金融硕士项目学生制作和维护，项目负责人是实践教授兼史密斯企业风险联盟主任Clifford Rossi。

Rossi教授表示，这款基于Tableau的仪表盘“对于政策制定者、信贷投资者、保险公司和其他相关方来说至关重要，它能够交互式地分析不同灾害对房主的影响，包括对财务脆弱借款人的深入分析。”Rossi教授在房地美（Freddie Mac）任职时期曾开发出抵押贷款行业首个基于统计的FHA和VA贷款自动承保评分卡。

他指出：“房屋通常是个人最宝贵的资产，随着极端天气事件的数量和强度不断增加，房屋保险的可用性和相关成本正逐渐成为美国的一大危机。”

保险费上涨和保单不续保对房主来说无疑是雪上加霜，因为通常情况下保留房屋保险是抵押贷款的必要条件。今年早些时候，气候风险金融建模公司First Street预测，到2035年抵押贷款止赎将给贷款机构造成54亿美元的损失。美联储主席杰Jerome Powell近期在国会表示：“如果展望未来10到15年，美国某些地区的居民将无法获得抵押贷款。”

因此，为了向行业利益相关者提供全面的资源，Rossi教授和他的学生们基于1,300万笔单户住宅抵押贷款数据创建了新的信息面板，并将其与联邦紧急事务管理署（FEMA）的国家风险指数工具相结合，该工具涵盖了美国所有78,000个普查区，涉及18种不同的自然灾害，包括地震、野火、飓风、沿海和河流洪水、龙卷风和干旱。

随后他们随机抽取了一百万笔抵押贷款，并运用一系列不同的机器学习模型和性能统计数据来分析这些数据，以寻找诸如针对房地美（Freddie Mac）和房利美（Fannie Mae）等政府支持企业（GSE）的逆向选择效应、对中低收入借款人、少数族裔的影响以及其他关键因素。

最终生成的仪表盘允许用户点击美国任何县的任何自然灾害类型，并获取有关借款人特征（例如种族、年龄和收入）的数据。“贷款机构、保险公司和政策制定者都可以在承保过程中使用这些信息，并确定哪些地区需要更多的政府资源和/或干预，”Rossi说道。

这个新的仪表盘源于Rossi教授带领他的学生为房地美（Freddie Mac）（目前持有3.6万亿美元的抵押贷款组合）开展的一项体验式学习项目。Rossi教授提到：“房地美的高层领导对学生们分析的范围和复杂性以及他们解释复杂概念的能力印象深刻，称他们的演示比一些员工和顾问的演示还要好。”他还补充道：“这项工作也表明，史密斯商学院的学生能够进行实时且对市场有影响的分析。”